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Catena AB 백테스트
Catena AB의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 7.2%, MDD -55.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 6.5%, MDD -78.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.5%, MDD -59.2%, Sharpe 0.45, 시장 노출 78%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 2.0%p 높고, MDD는 19.5%p 개선됐습니다(CAGR 7.2%, MDD -55.2%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=28, exitN=56 |
8.5% | -59.2% | 0.45 | 0.14 | 8.8배 | 56 | 78% |
| Supertrend period=18, mult=3.3 |
7.2% | -55.2% | 0.42 | 0.13 | 6.3배 | 128 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=61, slow=227 |
6.2% | -59.0% | 0.38 | 0.10 | 4.9배 | 30 | 61% |
| MACD fast=18, slow=53, signal=24 |
5.7% | -69.4% | 0.36 | 0.08 | 4.4배 | 238 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
5.7% | -55.7% | 0.36 | 0.10 | 4.3배 | 202 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=12 |
4.1% | -53.5% | 0.30 | 0.08 | 2.9배 | 148 | 39% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=207 |
3.7% | -56.9% | 0.28 | 0.06 | 2.6배 | 28 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=2.2 |
3.4% | -43.6% | 0.28 | 0.08 | 2.4배 | 154 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=10, mult=3.4 |
1.3% | -10.0% | 0.24 | 0.13 | 1.4배 | 10 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.08 |
2.2% | -66.7% | 0.22 | 0.03 | 1.8배 | 192 | 47% |
| 매수후보유 | 6.5% | -78.7% | 0.36 | 0.08 | 5.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 28일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 56일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.