추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · SE
Cloetta AB Class B 백테스트
Cloetta AB Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.5%, MDD -57.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.9%, MDD -44.2%, Sharpe 0.39, 시장 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=75 |
5.9% | -44.2% | 0.39 | 0.13 | 2.8배 | 25 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=9, atrPeriod=27, mult=3.3 |
1.5% | -9.3% | 0.38 | 0.16 | 1.3배 | 16 | 3% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=129 |
5.6% | -50.4% | 0.37 | 0.11 | 2.7배 | 43 | 58% |
| Supertrend period=19, mult=4.9 |
5.5% | -51.2% | 0.37 | 0.11 | 2.6배 | 42 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=5, slow=209 |
4.8% | -49.1% | 0.33 | 0.10 | 2.3배 | 47 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=90, threshold=-0.03 |
3.9% | -48.7% | 0.29 | 0.08 | 2.0배 | 137 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=29 |
0.8% | -6.2% | 0.27 | 0.13 | 1.1배 | 8 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=2.3 |
2.9% | -29.6% | 0.27 | 0.10 | 1.7배 | 62 | 30% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-1.1% | -73.3% | 0.05 | -0.02 | 0.8배 | 134 | 54% |
| MACD fast=14, slow=36, signal=17 |
-4.1% | -79.3% | -0.13 | -0.05 | 0.5배 | 212 | 49% |
| 매수후보유 | 9.5% | -57.7% | 0.46 | 0.17 | 5.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 56일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 75일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.