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Creades AB Class A 백테스트
Creades AB Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 16.1%, MDD -48.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 13.8%, MDD -61.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 16.1%, MDD -48.4%, Sharpe 0.67, 시장 노출 88%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 2.3%p 높고, MDD는 13.2%p 개선됐습니다(CAGR 16.1%, MDD -48.4%, 노출 88%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=-0.15 |
16.1% | -48.4% | 0.67 | 0.33 | 8.6배 | 25 | 88% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=199 |
12.9% | -54.9% | 0.60 | 0.23 | 5.8배 | 15 | 67% |
| SMA 크로스오버 fast=66, slow=161 |
12.7% | -45.4% | 0.60 | 0.28 | 5.6배 | 23 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=1.8 |
7.0% | -49.0% | 0.45 | 0.14 | 2.7배 | 65 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=10 |
6.3% | -47.0% | 0.40 | 0.13 | 2.4배 | 107 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=60, atrPeriod=28, mult=2 |
5.7% | -56.6% | 0.38 | 0.10 | 2.2배 | 63 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=49 |
5.6% | -49.9% | 0.35 | 0.11 | 2.2배 | 39 | 61% |
| Supertrend period=25, mult=4.6 |
5.0% | -51.2% | 0.34 | 0.10 | 2.0배 | 47 | 51% |
| MACD fast=15, slow=36, signal=19 |
2.9% | -55.2% | 0.24 | 0.05 | 1.5배 | 169 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
1.5% | -69.7% | 0.18 | 0.02 | 1.2배 | 267 | 53% |
| 매수후보유 | 13.8% | -61.6% | 0.57 | 0.22 | 6.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 127일 수익률이 -15%보다 크면 매수
- 매도 — 127일 수익률이 -15% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.