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Embracer Group AB Class B 백테스트
Embracer Group AB Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 19.3%, MDD -54.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 10.2%, MDD -94.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 24.4%, MDD -55.0%, Sharpe 0.76, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 14.2%p 높고, MDD는 39.5%p 개선됐습니다(CAGR 19.3%, MDD -54.8%, 노출 43%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=98 |
24.4% | -55.0% | 0.76 | 0.44 | 8.3배 | 13 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=105, threshold=0.09 |
21.8% | -55.0% | 0.72 | 0.40 | 6.8배 | 41 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=99 |
20.9% | -74.5% | 0.68 | 0.28 | 6.3배 | 21 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=15 |
19.3% | -54.8% | 0.66 | 0.35 | 5.5배 | 61 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=87, exitN=58 |
16.8% | -64.0% | 0.61 | 0.26 | 4.5배 | 11 | 47% |
| Supertrend period=8, mult=3 |
7.6% | -84.2% | 0.39 | 0.09 | 2.0배 | 59 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=13, mult=4 |
6.9% | -28.6% | 0.39 | 0.24 | 1.9배 | 18 | 16% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=1.1 |
7.2% | -74.4% | 0.38 | 0.10 | 2.0배 | 67 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.32 |
1.2% | -88.5% | 0.25 | 0.01 | 1.1배 | 167 | 51% |
| MACD fast=26, slow=40, signal=23 |
0.2% | -76.1% | 0.22 | 0.00 | 1.0배 | 87 | 48% |
| 매수후보유 | 10.2% | -94.5% | 0.47 | 0.11 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 47일 지수이동평균이 98일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 47일선이 98일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.