추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · SE
Epiroc AB Class A 백테스트
Epiroc AB Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.9%, MDD -37.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 3.3%, MDD -7.7%, Sharpe 0.64, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 8.2%, MDD -24.5%, 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=3.5 |
3.3% | -7.7% | 0.64 | 0.43 | 1.3배 | 2 | 6% |
| Supertrend period=12, mult=3.4 |
8.2% | -24.5% | 0.48 | 0.33 | 1.9배 | 46 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=194 |
4.4% | -42.2% | 0.30 | 0.10 | 1.4배 | 15 | 64% |
| MACD fast=18, slow=53, signal=15 |
4.0% | -35.0% | 0.30 | 0.11 | 1.4배 | 86 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=88, exitN=63 |
3.8% | -25.1% | 0.29 | 0.15 | 1.4배 | 13 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=103, threshold=0.05 |
3.0% | -43.2% | 0.25 | 0.07 | 1.3배 | 82 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=24 |
1.0% | -15.4% | 0.23 | 0.07 | 1.1배 | 6 | 4% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=100 |
1.9% | -53.1% | 0.19 | 0.03 | 1.2배 | 26 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=14, mult=4 |
0.4% | -6.6% | 0.12 | 0.06 | 1.0배 | 4 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.22 |
-0.6% | -38.3% | 0.08 | -0.02 | 0.9배 | 201 | 54% |
| 매수후보유 | 12.9% | -37.5% | 0.56 | 0.34 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 42일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 42일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.