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Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class A 백테스트
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 1.0%, MDD -20.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -6.0%, MDD -97.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.2%, MDD -21.5%, Sharpe 0.25, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 2.6%, MDD -49.7%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.2%p 높고, MDD는 75.9%p 개선됐습니다(CAGR 1.0%, MDD -20.8%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=25 |
1.2% | -21.5% | 0.25 | 0.06 | 1.4배 | 8 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=370 |
2.6% | -49.7% | 0.23 | 0.05 | 2.0배 | 21 | 49% |
| Supertrend period=19, mult=5 |
2.6% | -56.9% | 0.22 | 0.04 | 2.0배 | 78 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=154 |
2.5% | -43.2% | 0.22 | 0.06 | 1.9배 | 46 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=3.5 |
1.0% | -20.8% | 0.18 | 0.05 | 1.3배 | 26 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=24, mult=3.2 |
0.9% | -43.1% | 0.15 | 0.02 | 1.3배 | 52 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=198, threshold=0.05 |
0.2% | -72.2% | 0.11 | 0.00 | 1.1배 | 159 | 39% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=60, exitN=66 |
-1.2% | -74.6% | 0.07 | -0.02 | 0.7배 | 54 | 51% |
| MACD fast=24, slow=56, signal=21 |
-10.8% | -96.1% | -0.24 | -0.11 | 0.0배 | 234 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.2 |
-12.4% | -98.0% | -0.33 | -0.13 | 0.0배 | 464 | 50% |
| 매수후보유 | -6.0% | -97.4% | 0.05 | -0.06 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.