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Fabege AB 백테스트
Fabege AB의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 7.1%, MDD -49.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 5.6%, MDD -80.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.8%, MDD -53.4%, Sharpe 0.47, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 높고, MDD는 27.3%p 개선됐습니다(CAGR 7.1%, MDD -49.6%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=262 |
7.8% | -53.4% | 0.47 | 0.15 | 6.1배 | 24 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=63, slow=247 |
7.1% | -49.6% | 0.44 | 0.14 | 5.2배 | 20 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=36 |
1.1% | -6.0% | 0.42 | 0.18 | 1.3배 | 4 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3.5 |
1.9% | -13.4% | 0.40 | 0.14 | 1.6배 | 14 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=113, threshold=-0.08 |
4.4% | -71.0% | 0.30 | 0.06 | 2.9배 | 159 | 76% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=78 |
2.6% | -78.3% | 0.23 | 0.03 | 1.8배 | 63 | 84% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=16, mult=2.1 |
2.3% | -47.9% | 0.22 | 0.05 | 1.7배 | 112 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.08 |
1.1% | -63.3% | 0.16 | 0.02 | 1.3배 | 370 | 56% |
| Supertrend period=18, mult=5 |
0.6% | -60.4% | 0.13 | 0.01 | 1.1배 | 76 | 56% |
| MACD fast=18, slow=45, signal=18 |
-0.8% | -74.4% | 0.07 | -0.01 | 0.8배 | 275 | 52% |
| 매수후보유 | 5.6% | -80.7% | 0.33 | 0.07 | 3.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 39일 평균가격이 262일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 39일 평균이 262일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.