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Granges AB 백테스트
Granges AB의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.9%, MDD -63.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.5%, MDD -7.0%, Sharpe 0.72, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 11.8%, MDD -55.7%, 노출 77%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=41 |
3.5% | -7.0% | 0.72 | 0.50 | 1.5배 | 2 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=39 |
11.8% | -55.7% | 0.52 | 0.21 | 3.8배 | 57 | 77% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=218 |
8.1% | -42.5% | 0.43 | 0.19 | 2.6배 | 13 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=5, threshold=-0.07 |
9.0% | -65.2% | 0.42 | 0.14 | 2.8배 | 161 | 94% |
| Supertrend period=14, mult=3.2 |
4.8% | -53.5% | 0.31 | 0.09 | 1.8배 | 73 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=28, mult=4 |
1.2% | -9.0% | 0.27 | 0.13 | 1.1배 | 6 | 2% |
| MACD fast=8, slow=40, signal=16 |
2.1% | -61.4% | 0.21 | 0.03 | 1.3배 | 201 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=31 |
0.8% | -63.8% | 0.16 | 0.01 | 1.1배 | 87 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=2.3 |
1.2% | -39.3% | 0.16 | 0.03 | 1.2배 | 84 | 16% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.1 |
-2.7% | -65.5% | 0.01 | -0.04 | 0.7배 | 231 | 53% |
| 매수후보유 | 13.9% | -63.1% | 0.54 | 0.22 | 4.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 24일)가 41 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 41) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.