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Hufvudstaden AB Class A 백테스트
Hufvudstaden AB Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.4%, MDD -56.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 2.0%, MDD -22.8%, Sharpe 0.35, 시장 노출 8%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 3.3%, MDD -61.0%, 노출 60%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.5 |
2.0% | -22.8% | 0.35 | 0.09 | 1.7배 | 12 | 8% |
| EMA 크로스오버 fast=61, slow=356 |
3.3% | -61.0% | 0.27 | 0.05 | 2.3배 | 26 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=211 |
2.5% | -57.7% | 0.23 | 0.04 | 1.9배 | 42 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=11, mult=2.9 |
1.5% | -38.0% | 0.19 | 0.04 | 1.5배 | 82 | 31% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=74 |
0.4% | -57.7% | 0.12 | 0.01 | 1.1배 | 64 | 70% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=31 |
0.1% | -8.8% | 0.10 | 0.01 | 1.0배 | 2 | 0% |
| ROC 모멘텀 n=219, threshold=-0.04 |
-0.2% | -70.6% | 0.08 | -0.00 | 1.0배 | 190 | 69% |
| Supertrend period=20, mult=3.5 |
-0.2% | -53.2% | 0.08 | -0.00 | 1.0배 | 128 | 57% |
| MACD fast=21, slow=45, signal=24 |
-5.3% | -81.7% | -0.22 | -0.06 | 0.2배 | 272 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-5.4% | -87.7% | -0.23 | -0.06 | 0.2배 | 242 | 54% |
| 매수후보유 | 5.4% | -56.1% | 0.33 | 0.10 | 4.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 59일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 59일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.