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Indutrade AB 백테스트
Indutrade AB의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.6%, MDD -63.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.6%, MDD -40.3%, Sharpe 0.56, 시장 노출 67%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=205 |
10.6% | -40.3% | 0.56 | 0.26 | 8.2배 | 43 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=204 |
10.5% | -47.3% | 0.54 | 0.22 | 8.0배 | 26 | 72% |
| Supertrend period=20, mult=5 |
8.8% | -57.1% | 0.51 | 0.15 | 5.8배 | 61 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=116, exitN=70 |
8.9% | -51.4% | 0.50 | 0.17 | 5.9배 | 26 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=-0.03 |
8.7% | -49.3% | 0.46 | 0.18 | 5.6배 | 127 | 72% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=2.2 |
6.2% | -37.7% | 0.45 | 0.16 | 3.5배 | 91 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=27, mult=2.3 |
5.1% | -54.8% | 0.37 | 0.09 | 2.8배 | 101 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
4.6% | -48.9% | 0.31 | 0.09 | 2.6배 | 183 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=11 |
2.6% | -47.7% | 0.23 | 0.05 | 1.7배 | 281 | 51% |
| MACD fast=19, slow=35, signal=16 |
1.9% | -58.3% | 0.20 | 0.03 | 1.5배 | 259 | 51% |
| 매수후보유 | 17.6% | -63.3% | 0.67 | 0.28 | 29.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 17일 평균가격이 205일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 17일 평균이 205일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.