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Intrum AB 백테스트
Intrum AB의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.9%, MDD -35.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -10.8%, MDD -99.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 0.9%, MDD -71.9%, Sharpe 0.18, 시장 노출 54%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 0.9%, MDD -35.6%, 노출 9%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.7%p 높고, MDD는 27.3%p 개선됐습니다(CAGR 0.9%, MDD -35.6%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=9, mult=4.6 |
0.9% | -71.9% | 0.18 | 0.01 | 1.3배 | 82 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=51 |
0.4% | -75.4% | 0.15 | 0.00 | 1.1배 | 82 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=87 |
0.2% | -71.1% | 0.15 | 0.00 | 1.1배 | 74 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=44, exitN=61 |
-0.2% | -68.0% | 0.14 | -0.00 | 0.9배 | 54 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=23 |
0.9% | -35.6% | 0.14 | 0.03 | 1.3배 | 30 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=75, atrPeriod=29, mult=1.6 |
-0.9% | -73.2% | 0.09 | -0.01 | 0.8배 | 132 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.4 |
-1.3% | -75.2% | 0.07 | -0.02 | 0.7배 | 132 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=-0.02 |
-1.8% | -82.3% | 0.06 | -0.02 | 0.7배 | 214 | 56% |
| MACD fast=22, slow=46, signal=17 |
-3.6% | -92.7% | 0.03 | -0.04 | 0.4배 | 257 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.08 |
-4.6% | -91.1% | -0.01 | -0.05 | 0.3배 | 402 | 54% |
| 매수후보유 | -10.8% | -99.2% | 0.06 | -0.11 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 9일·폭 4.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.