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Investor AB Class A 백테스트
Investor AB Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 10.1%, MDD -34.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 10.2%, MDD -71.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.0%, MDD -37.9%, Sharpe 0.68, 시장 노출 68%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 높고, MDD는 33.7%p 개선됐습니다(CAGR 10.1%, MDD -34.1%, 노출 72%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=70, slow=271 |
11.0% | -37.9% | 0.68 | 0.29 | 16.0배 | 27 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=63, slow=218 |
10.1% | -34.1% | 0.62 | 0.30 | 12.9배 | 23 | 72% |
| ROC 모멘텀 n=191, threshold=-0.04 |
8.6% | -40.9% | 0.55 | 0.21 | 9.0배 | 105 | 74% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=117, exitN=67 |
6.8% | -36.6% | 0.52 | 0.19 | 5.8배 | 37 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=27, mult=3.7 |
2.8% | -24.8% | 0.32 | 0.11 | 2.1배 | 77 | 31% |
| Supertrend period=21, mult=4.7 |
4.1% | -50.0% | 0.32 | 0.08 | 2.9배 | 103 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.2 |
1.8% | -52.8% | 0.20 | 0.03 | 1.6배 | 169 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=20 |
1.0% | -19.2% | 0.17 | 0.05 | 1.3배 | 56 | 14% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
0.5% | -61.5% | 0.11 | 0.01 | 1.1배 | 251 | 59% |
| MACD fast=19, slow=51, signal=22 |
-1.4% | -58.0% | -0.00 | -0.02 | 0.7배 | 285 | 53% |
| 매수후보유 | 10.2% | -71.6% | 0.51 | 0.14 | 13.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 70일 평균가격이 271일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 70일 평균이 271일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.