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Lifco AB Class B 백테스트
Lifco AB Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 24.6%, MDD -49.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 22.7%, MDD -41.5%, Sharpe 0.96, 시장 노출 72%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 24.0%, MDD -39.4%, 노출 97%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=29 |
22.7% | -41.5% | 0.96 | 0.55 | 10.9배 | 35 | 72% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=5, threshold=-0.08 |
24.0% | -39.4% | 0.88 | 0.61 | 12.4배 | 59 | 97% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=44 |
15.0% | -35.7% | 0.75 | 0.42 | 5.1배 | 67 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=107 |
16.0% | -38.6% | 0.72 | 0.41 | 5.7배 | 15 | 73% |
| Supertrend period=19, mult=2.9 |
12.5% | -47.0% | 0.65 | 0.27 | 4.0배 | 81 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.32 |
11.3% | -30.2% | 0.59 | 0.38 | 3.5배 | 242 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=12 |
9.1% | -41.3% | 0.52 | 0.22 | 2.8배 | 137 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=1.5 |
7.7% | -29.7% | 0.48 | 0.26 | 2.4배 | 116 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=28, mult=1.1 |
6.9% | -37.2% | 0.44 | 0.19 | 2.2배 | 122 | 47% |
| MACD fast=13, slow=31, signal=15 |
6.9% | -44.4% | 0.42 | 0.16 | 2.2배 | 162 | 48% |
| 매수후보유 | 24.6% | -49.3% | 0.87 | 0.50 | 13.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 19일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 29일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.