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Loomis AB 백테스트
Loomis AB의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 13.9%, MDD -41.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 13.2%, MDD -61.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 15.5%, MDD -32.3%, Sharpe 0.64, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.3%p 높고, MDD는 29.5%p 개선됐습니다(CAGR 13.9%, MDD -41.2%, 노출 88%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=5, threshold=-0.12 |
15.5% | -32.3% | 0.64 | 0.48 | 12.7배 | 25 | 99% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=76 |
13.9% | -41.2% | 0.61 | 0.34 | 9.9배 | 35 | 88% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=60 |
9.1% | -55.8% | 0.51 | 0.16 | 4.6배 | 119 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=188 |
5.2% | -55.3% | 0.35 | 0.09 | 2.4배 | 37 | 63% |
| Supertrend period=17, mult=4.1 |
4.4% | -60.8% | 0.30 | 0.07 | 2.1배 | 77 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.04 |
0.2% | -59.4% | 0.12 | 0.00 | 1.0배 | 137 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=18, mult=3.9 |
0.6% | -19.4% | 0.11 | 0.03 | 1.1배 | 35 | 14% |
| MACD fast=15, slow=24, signal=19 |
-0.2% | -43.4% | 0.10 | -0.00 | 1.0배 | 225 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=2.6 |
0.4% | -44.5% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 63 | 27% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=38 |
-0.1% | -7.2% | -0.08 | -0.02 | 1.0배 | 2 | 1% |
| 매수후보유 | 13.2% | -61.8% | 0.56 | 0.21 | 8.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 5일 수익률이 -12%보다 크면 매수
- 매도 — 5일 수익률이 -12% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.