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Medicover AB Class B 백테스트
Medicover AB Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 16.7%, MDD -41.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 15.8%, MDD -69.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 16.7%, MDD -41.4%, Sharpe 0.69, 시장 노출 67%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 높고, MDD는 28.2%p 개선됐습니다(CAGR 16.7%, MDD -41.4%, 노출 67%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=21, mult=4.7 |
16.7% | -41.4% | 0.69 | 0.40 | 4.2배 | 19 | 67% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=86 |
15.3% | -45.8% | 0.65 | 0.33 | 3.8배 | 21 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=62 |
15.8% | -54.7% | 0.65 | 0.29 | 4.0배 | 15 | 71% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=71, k=1.2 |
13.5% | -31.5% | 0.65 | 0.43 | 3.3배 | 35 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=66 |
13.4% | -50.0% | 0.59 | 0.27 | 3.3배 | 25 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=9 |
12.6% | -48.1% | 0.57 | 0.26 | 3.0배 | 125 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=83, threshold=0.03 |
11.6% | -37.1% | 0.56 | 0.31 | 2.8배 | 93 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=12, mult=3.6 |
1.6% | -4.2% | 0.52 | 0.39 | 1.2배 | 2 | 1% |
| MACD fast=17, slow=59, signal=10 |
2.7% | -55.5% | 0.23 | 0.05 | 1.3배 | 119 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-1.1% | -61.8% | 0.09 | -0.02 | 0.9배 | 173 | 53% |
| 매수후보유 | 15.8% | -69.6% | 0.58 | 0.23 | 3.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 21일·폭 4.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.