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Pandox AB Class B 백테스트
Pandox AB Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 98%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 3.2%, MDD -77.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 11.6%, MDD -35.2%, Sharpe 0.51, 시장 노출 98%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=3, threshold=-0.08 |
11.6% | -35.2% | 0.51 | 0.33 | 3.5배 | 45 | 98% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=2.8 |
2.2% | -15.2% | 0.31 | 0.15 | 1.3배 | 26 | 8% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=23, mult=3.2 |
1.8% | -12.2% | 0.31 | 0.15 | 1.2배 | 8 | 3% |
| ADX / DI 방향성 period=49, threshold=21 |
0.9% | -7.8% | 0.31 | 0.12 | 1.1배 | 4 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=78, exitN=75 |
1.4% | -41.3% | 0.17 | 0.03 | 1.2배 | 16 | 57% |
| Supertrend period=25, mult=1.7 |
-1.3% | -43.5% | 0.06 | -0.03 | 0.9배 | 156 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-1.5% | -45.0% | 0.04 | -0.03 | 0.8배 | 200 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=79 |
-1.8% | -62.2% | 0.01 | -0.03 | 0.8배 | 48 | 58% |
| MACD fast=6, slow=23, signal=19 |
-2.9% | -48.4% | -0.01 | -0.06 | 0.7배 | 224 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=66 |
-3.7% | -64.4% | -0.11 | -0.06 | 0.6배 | 44 | 54% |
| 매수후보유 | 3.2% | -77.6% | 0.27 | 0.04 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 3일 수익률이 -8%보다 크면 매수
- 매도 — 3일 수익률이 -8% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.