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Nordnet AB 백테스트
Nordnet AB의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 24.6%, MDD -42.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 13.9%, MDD -35.2%, Sharpe 0.66, 시장 노출 64%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=186 |
13.9% | -35.2% | 0.66 | 0.39 | 2.1배 | 7 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=38 |
3.7% | -7.6% | 0.65 | 0.48 | 1.2배 | 4 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=185, threshold=-0.12 |
12.7% | -39.0% | 0.56 | 0.33 | 2.0배 | 23 | 79% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=165 |
10.4% | -48.1% | 0.51 | 0.22 | 1.7배 | 7 | 69% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=105, exitN=61 |
5.9% | -28.4% | 0.37 | 0.21 | 1.4배 | 9 | 53% |
| Supertrend period=13, mult=4.2 |
5.5% | -32.9% | 0.35 | 0.17 | 1.4배 | 27 | 55% |
| MACD fast=14, slow=35, signal=6 |
5.5% | -38.9% | 0.34 | 0.14 | 1.4배 | 98 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
1.3% | -48.4% | 0.18 | 0.03 | 1.1배 | 104 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=0.8 |
0.8% | -37.9% | 0.15 | 0.02 | 1.0배 | 62 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=26, mult=1.4 |
0.1% | -33.0% | 0.11 | 0.00 | 1.0배 | 51 | 44% |
| 매수후보유 | 24.6% | -42.8% | 0.81 | 0.58 | 3.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 58일 평균가격이 186일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일 평균이 186일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.