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Scandic Hotels Group AB 백테스트
Scandic Hotels Group AB의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Parabolic SAR(CAGR 6.4%, MDD -41.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 6.1%, MDD -80.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.6%, MDD -4.2%, Sharpe 0.61, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.1%, MDD -55.8%, 노출 88%.
수익·낙폭 균형 대안: Parabolic SAR — 매수후보유보다 CAGR은 3.5%p 낮지만, MDD는 76.2%p 개선됐습니다(CAGR 6.4%, MDD -41.2%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=50 |
2.6% | -4.2% | 0.61 | 0.61 | 1.3배 | 2 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=75 |
8.1% | -55.8% | 0.40 | 0.15 | 2.3배 | 22 | 88% |
| MACD fast=18, slow=24, signal=9 |
7.0% | -50.3% | 0.37 | 0.14 | 2.1배 | 183 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.3 |
6.4% | -41.2% | 0.35 | 0.15 | 1.9배 | 249 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=86, threshold=-0.08 |
4.0% | -62.8% | 0.28 | 0.06 | 1.5배 | 83 | 76% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=46 |
2.7% | -60.1% | 0.23 | 0.04 | 1.3배 | 66 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=3 |
2.2% | -41.9% | 0.22 | 0.05 | 1.3배 | 20 | 19% |
| Supertrend period=20, mult=3.4 |
1.9% | -48.4% | 0.21 | 0.04 | 1.2배 | 60 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=16, mult=1.2 |
1.0% | -39.2% | 0.15 | 0.03 | 1.1배 | 128 | 33% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=145 |
-2.3% | -76.6% | 0.04 | -0.03 | 0.8배 | 28 | 62% |
| 매수후보유 | 6.1% | -80.4% | 0.35 | 0.08 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 17일)가 50 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 50) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.