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Yubico AB 백테스트
Yubico AB의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 27.8%, MDD -29.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 1.1%, MDD -90.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 33.0%, MDD -35.2%, Sharpe 0.98, 시장 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 31.9%p 높고, MDD는 55.1%p 개선됐습니다(CAGR 27.8%, MDD -29.5%, 노출 20%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=92 |
33.0% | -35.2% | 0.98 | 0.94 | 4.8배 | 9 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=61, slow=62 |
31.2% | -34.3% | 0.93 | 0.91 | 4.5배 | 5 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=77, threshold=0.12 |
27.8% | -29.5% | 0.93 | 0.94 | 3.9배 | 17 | 20% |
| Supertrend period=10, mult=5 |
25.0% | -37.1% | 0.82 | 0.67 | 3.4배 | 9 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=47 |
23.5% | -47.3% | 0.76 | 0.50 | 3.2배 | 13 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=11 |
19.9% | -41.3% | 0.70 | 0.48 | 2.7배 | 37 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=29, mult=2 |
15.5% | -37.8% | 0.64 | 0.41 | 2.2배 | 25 | 23% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=0.9 |
13.7% | -43.5% | 0.57 | 0.31 | 2.0배 | 29 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.06 |
11.2% | -56.7% | 0.47 | 0.20 | 1.8배 | 71 | 46% |
| MACD fast=14, slow=26, signal=15 |
-15.2% | -88.6% | -0.29 | -0.17 | 0.4배 | 81 | 51% |
| 매수후보유 | 1.1% | -90.4% | 0.27 | 0.01 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 58일 평균가격이 92일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일 평균이 92일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.