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AEM Holdings Ltd. 백테스트
AEM Holdings Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 16.4%, MDD -53.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 13.1%, MDD -97.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 26.8%, MDD -68.3%, Sharpe 0.75, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 13.7%p 높고, MDD는 29.4%p 개선됐습니다(CAGR 16.4%, MDD -53.1%, 노출 32%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=193 |
26.8% | -68.3% | 0.75 | 0.39 | 439.1배 | 37 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=105, exitN=63 |
25.8% | -66.1% | 0.74 | 0.39 | 355.1배 | 33 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=25, mult=4 |
13.9% | -71.1% | 0.69 | 0.20 | 28.2배 | 44 | 9% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=91 |
24.3% | -78.4% | 0.69 | 0.31 | 263.9배 | 53 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=3.4 |
14.6% | -65.4% | 0.69 | 0.22 | 32.6배 | 42 | 13% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=0.13 |
21.0% | -70.1% | 0.65 | 0.30 | 132.8배 | 195 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=20 |
16.4% | -53.1% | 0.57 | 0.31 | 48.6배 | 102 | 32% |
| Supertrend period=31, mult=4 |
17.3% | -89.8% | 0.55 | 0.19 | 59.7배 | 122 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.36 |
10.3% | -95.5% | 0.44 | 0.11 | 12.3배 | 386 | 48% |
| MACD fast=23, slow=54, signal=24 |
5.4% | -98.4% | 0.39 | 0.06 | 3.9배 | 232 | 51% |
| 매수후보유 | 13.1% | -97.6% | 0.54 | 0.13 | 23.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 31일 평균가격이 193일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 31일 평균이 193일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.