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Frasers Logistics & Commercial Trust 백테스트
Frasers Logistics & Commercial Trust의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 1.6%, MDD -8.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 0.9%, MDD -50.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 1.6%, MDD -8.0%, Sharpe 0.36, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 2.7%, MDD -32.6%, 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.7%p 높고, MDD는 42.3%p 개선됐습니다(CAGR 1.6%, MDD -8.0%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=82, threshold=0.24 |
1.6% | -8.0% | 0.36 | 0.20 | 1.2배 | 4 | 2% |
| ADX / DI 방향성 period=66, threshold=21 |
0.7% | -6.5% | 0.25 | 0.11 | 1.1배 | 2 | 4% |
| Supertrend period=15, mult=2.3 |
2.7% | -32.6% | 0.24 | 0.08 | 1.3배 | 65 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=71 |
-0.5% | -50.1% | 0.07 | -0.01 | 1.0배 | 41 | 82% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=16, mult=2.6 |
-0.3% | -25.4% | 0.02 | -0.01 | 1.0배 | 26 | 26% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=166 |
-1.2% | -37.4% | -0.00 | -0.03 | 0.9배 | 23 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.28 |
-2.2% | -43.7% | -0.06 | -0.05 | 0.8배 | 115 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=199 |
-2.4% | -41.9% | -0.09 | -0.06 | 0.8배 | 31 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=2.8 |
-1.0% | -17.7% | -0.10 | -0.06 | 0.9배 | 16 | 12% |
| MACD fast=17, slow=22, signal=19 |
-2.5% | -39.7% | -0.10 | -0.06 | 0.8배 | 121 | 49% |
| 매수후보유 | 0.9% | -50.3% | 0.16 | 0.02 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 82일 수익률이 24%보다 크면 매수
- 매도 — 82일 수익률이 24% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.