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Jardine Cycle & Carriage Limited 백테스트
Jardine Cycle & Carriage Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.6%, MDD -43.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 6.8%, MDD -68.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.6%, MDD -43.7%, Sharpe 0.43, 시장 노출 53%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.6%, MDD -63.2%, 노출 76%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 높고, MDD는 25.1%p 개선됐습니다(CAGR 7.6%, MDD -43.7%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=145 |
7.6% | -43.7% | 0.43 | 0.17 | 7.0배 | 74 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=123 |
7.1% | -59.0% | 0.41 | 0.12 | 6.3배 | 46 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=64 |
7.6% | -63.2% | 0.40 | 0.12 | 7.0배 | 91 | 76% |
| Supertrend period=28, mult=5 |
6.7% | -47.4% | 0.39 | 0.14 | 5.6배 | 90 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.2 |
5.6% | -56.1% | 0.36 | 0.10 | 4.2배 | 146 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=17, mult=1.4 |
5.2% | -52.0% | 0.34 | 0.10 | 3.8배 | 188 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=24 |
2.8% | -28.4% | 0.31 | 0.10 | 2.1배 | 26 | 8% |
| ROC 모멘텀 n=116, threshold=0.09 |
2.3% | -71.0% | 0.21 | 0.03 | 1.8배 | 222 | 38% |
| MACD fast=24, slow=40, signal=15 |
1.2% | -63.6% | 0.17 | 0.02 | 1.4배 | 301 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.16 |
-0.1% | -64.7% | 0.11 | -0.00 | 1.0배 | 507 | 50% |
| 매수후보유 | 6.8% | -68.8% | 0.36 | 0.10 | 5.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 12일 평균가격이 145일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 12일 평균이 145일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.