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NetLink NBN Trust 백테스트
NetLink NBN Trust의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 2.5%, MDD -22.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 2.6%, MDD -22.8%, Sharpe 0.29, 시장 노출 53%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=61, slow=262 |
2.6% | -22.8% | 0.29 | 0.11 | 1.3배 | 7 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=214 |
1.7% | -22.8% | 0.21 | 0.07 | 1.2배 | 13 | 50% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=27, threshold=-0.09 |
1.7% | -25.7% | 0.20 | 0.06 | 1.2배 | 9 | 98% |
| Supertrend period=23, mult=4.7 |
0.8% | -23.6% | 0.13 | 0.04 | 1.1배 | 15 | 70% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=53 |
0.4% | -29.8% | 0.09 | 0.01 | 1.0배 | 27 | 74% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=19, mult=4 |
-0.3% | -9.5% | -0.04 | -0.03 | 1.0배 | 10 | 12% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=62, k=3.5 |
-0.6% | -10.5% | -0.12 | -0.06 | 0.9배 | 8 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-1.7% | -34.0% | -0.14 | -0.05 | 0.9배 | 50 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=25 |
-0.6% | -9.7% | -0.18 | -0.06 | 1.0배 | 8 | 5% |
| MACD fast=19, slow=56, signal=17 |
-3.7% | -45.9% | -0.37 | -0.08 | 0.7배 | 87 | 49% |
| 매수후보유 | 2.5% | -22.8% | 0.25 | 0.11 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 61일 지수이동평균이 262일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 61일선이 262일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.