추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · SG
Lion-Phillip S-REIT ETF 백테스트
Lion-Phillip S-REIT ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 0.2%, MDD -3.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -2.4%, MDD -40.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 0.4%, MDD -3.3%, Sharpe 0.22, 시장 노출 3%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 2.9%p 높고, MDD는 37.0%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -3.0%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=3 |
0.4% | -3.3% | 0.22 | 0.13 | 1.0배 | 8 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=26, threshold=0.13 |
0.2% | -3.0% | 0.15 | 0.08 | 1.0배 | 8 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=117, exitN=26 |
0.4% | -15.9% | 0.12 | 0.03 | 1.0배 | 10 | 14% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
0.4% | -14.3% | 0.09 | 0.03 | 1.0배 | 63 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=23 |
-0.0% | -10.2% | -0.00 | -0.00 | 1.0배 | 8 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=6, atrPeriod=29, mult=2.8 |
-0.0% | -4.9% | -0.02 | -0.01 | 1.0배 | 4 | 1% |
| Supertrend period=18, mult=2.7 |
-1.7% | -26.0% | -0.13 | -0.07 | 0.9배 | 69 | 47% |
| MACD fast=21, slow=24, signal=17 |
-2.2% | -27.2% | -0.19 | -0.08 | 0.8배 | 93 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=86 |
-2.2% | -33.9% | -0.25 | -0.06 | 0.8배 | 14 | 39% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=217 |
-3.7% | -40.6% | -0.33 | -0.09 | 0.7배 | 8 | 35% |
| 매수후보유 | -2.4% | -40.3% | -0.08 | -0.06 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 12일 평균의 상단 밴드(변동성 3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 12일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.