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CapitaLand India Trust 백테스트
CapitaLand India Trust의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.9%, MDD -16.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -1.6%, MDD -73.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.9%, MDD -16.8%, Sharpe 0.32, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 2.6%, MDD -36.2%, 노출 28%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.5%p 높고, MDD는 56.3%p 개선됐습니다(CAGR 1.9%, MDD -16.8%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=41, threshold=23 |
1.9% | -16.8% | 0.32 | 0.11 | 1.4배 | 14 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=105, exitN=33 |
2.6% | -36.2% | 0.26 | 0.07 | 1.6배 | 32 | 28% |
| SMA 크로스오버 fast=69, slow=132 |
0.2% | -55.7% | 0.10 | 0.00 | 1.0배 | 40 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=0.14 |
0.3% | -45.7% | 0.08 | 0.01 | 1.1배 | 104 | 18% |
| EMA 크로스오버 fast=69, slow=212 |
-0.8% | -58.4% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 20 | 48% |
| Supertrend period=8, mult=4.4 |
-1.9% | -58.0% | -0.01 | -0.03 | 0.7배 | 60 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=9, mult=2 |
-1.7% | -59.9% | -0.04 | -0.03 | 0.7배 | 86 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2.6 |
-1.5% | -46.7% | -0.06 | -0.03 | 0.7배 | 54 | 23% |
| MACD fast=22, slow=55, signal=19 |
-3.9% | -72.7% | -0.12 | -0.05 | 0.5배 | 187 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.26 |
-5.7% | -74.2% | -0.22 | -0.08 | 0.3배 | 319 | 52% |
| 매수후보유 | -1.6% | -73.1% | 0.08 | -0.02 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 41일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.