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Golden Agri-Resources Ltd 백테스트
Golden Agri-Resources Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.7%, MDD -35.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -3.2%, MDD -87.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 0.9%, MDD -63.3%, Sharpe 0.16, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.1%p 높고, MDD는 24.6%p 개선됐습니다(CAGR -0.7%, MDD -35.1%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=135 |
0.9% | -63.3% | 0.16 | 0.01 | 1.2배 | 44 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=70 |
-0.6% | -85.9% | 0.15 | -0.01 | 0.9배 | 69 | 77% |
| Supertrend period=8, mult=3.5 |
-1.2% | -73.1% | 0.10 | -0.02 | 0.8배 | 78 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=103 |
-1.0% | -68.3% | 0.09 | -0.01 | 0.8배 | 42 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=102, threshold=0.24 |
-0.7% | -57.2% | 0.05 | -0.01 | 0.9배 | 82 | 10% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=3.5 |
-0.5% | -42.5% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 20 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.16 |
-4.7% | -82.2% | -0.03 | -0.06 | 0.4배 | 379 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=30 |
-0.7% | -35.1% | -0.04 | -0.02 | 0.9배 | 8 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=15, mult=3.7 |
-2.3% | -51.6% | -0.08 | -0.04 | 0.7배 | 26 | 9% |
| MACD fast=11, slow=33, signal=19 |
-7.0% | -88.2% | -0.12 | -0.08 | 0.3배 | 283 | 50% |
| 매수후보유 | -3.2% | -87.8% | 0.12 | -0.04 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 37일 평균가격이 135일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 37일 평균이 135일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.