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Lendlease Global Commercial REIT 백테스트
Lendlease Global Commercial REIT의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 3.2%, MDD -13.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -6.0%, MDD -51.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.0%, MDD -16.9%, Sharpe 0.50, 시장 노출 12%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 10.0%p 높고, MDD는 34.7%p 개선됐습니다(CAGR 3.2%, MDD -13.0%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=21 |
4.0% | -16.9% | 0.50 | 0.24 | 1.3배 | 12 | 12% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=14, mult=2.3 |
3.2% | -13.0% | 0.42 | 0.25 | 1.2배 | 14 | 10% |
| ROC 모멘텀 n=172, threshold=0.04 |
3.2% | -16.3% | 0.33 | 0.20 | 1.2배 | 14 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=63, slow=108 |
1.8% | -39.6% | 0.20 | 0.05 | 1.1배 | 15 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=113, exitN=16 |
1.3% | -17.9% | 0.19 | 0.07 | 1.1배 | 10 | 15% |
| MACD fast=40, slow=69, signal=30 |
0.8% | -37.6% | 0.13 | 0.02 | 1.1배 | 35 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=1.2 |
-0.5% | -38.0% | 0.03 | -0.01 | 1.0배 | 41 | 33% |
| Supertrend period=15, mult=2.3 |
-1.3% | -40.2% | 0.00 | -0.03 | 0.9배 | 55 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=182 |
-1.6% | -28.5% | -0.08 | -0.06 | 0.9배 | 8 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
-3.2% | -54.5% | -0.12 | -0.06 | 0.8배 | 49 | 49% |
| 매수후보유 | -6.0% | -51.6% | -0.10 | -0.12 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 32일)가 21 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 21) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.