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Mapletree Logistics Trust 백테스트
Mapletree Logistics Trust의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.2%, MDD -23.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 0.4%, MDD -73.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.0%, MDD -38.6%, Sharpe 0.41, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.7%p 높고, MDD는 35.0%p 개선됐습니다(CAGR 1.2%, MDD -23.6%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=204 |
5.0% | -38.6% | 0.41 | 0.13 | 2.5배 | 28 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=74, exitN=35 |
4.1% | -42.8% | 0.38 | 0.10 | 2.1배 | 38 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=63, atrPeriod=24, mult=1.7 |
4.0% | -40.8% | 0.37 | 0.10 | 2.1배 | 70 | 42% |
| Supertrend period=13, mult=3.8 |
3.1% | -44.1% | 0.27 | 0.07 | 1.8배 | 58 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=31 |
3.0% | -41.5% | 0.27 | 0.07 | 1.7배 | 125 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2.4 |
2.0% | -29.5% | 0.23 | 0.07 | 1.5배 | 54 | 31% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=0.08 |
1.9% | -32.0% | 0.22 | 0.06 | 1.4배 | 114 | 33% |
| MACD fast=35, slow=67, signal=19 |
2.0% | -41.8% | 0.20 | 0.05 | 1.4배 | 127 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=19 |
1.2% | -23.6% | 0.18 | 0.05 | 1.2배 | 40 | 15% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
-0.6% | -57.8% | 0.05 | -0.01 | 0.9배 | 207 | 56% |
| 매수후보유 | 0.4% | -73.6% | 0.14 | 0.00 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 58일 평균가격이 204일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일 평균이 204일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.