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UOB-Kay Hian Holdings Limited 백테스트
UOB-Kay Hian Holdings Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 5.6%, MDD -31.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 5.1%, MDD -68.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 6.8%, MDD -48.0%, Sharpe 0.48, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 높고, MDD는 20.7%p 개선됐습니다(CAGR 5.6%, MDD -31.7%, 노출 27%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=68 |
6.8% | -48.0% | 0.48 | 0.14 | 5.8배 | 69 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=74, k=2.8 |
5.6% | -31.7% | 0.48 | 0.18 | 4.2배 | 48 | 27% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=0.14 |
5.6% | -36.0% | 0.47 | 0.16 | 4.2배 | 75 | 22% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=105 |
6.1% | -49.5% | 0.44 | 0.12 | 4.9배 | 99 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=61, exitN=79 |
6.3% | -45.7% | 0.44 | 0.14 | 5.0배 | 49 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=14, mult=4 |
4.2% | -38.0% | 0.40 | 0.11 | 3.0배 | 52 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
4.7% | -57.1% | 0.37 | 0.08 | 3.4배 | 173 | 50% |
| Supertrend period=9, mult=4.8 |
4.1% | -58.4% | 0.32 | 0.07 | 2.9배 | 87 | 52% |
| MACD fast=19, slow=32, signal=19 |
-0.1% | -73.5% | 0.07 | -0.00 | 1.0배 | 288 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=37 |
0.2% | -39.2% | 0.07 | 0.01 | 1.1배 | 42 | 9% |
| 매수후보유 | 5.1% | -68.7% | 0.33 | 0.07 | 3.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 37일 지수이동평균이 68일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 37일선이 68일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.