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Singapore Telecommunications Limited 백테스트
Singapore Telecommunications Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 2.9%, MDD -55.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 1.1%, MDD -51.8%, Sharpe 0.15, 시장 노출 53%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=149 |
1.1% | -51.8% | 0.15 | 0.02 | 1.3배 | 52 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=2.7 |
0.8% | -36.4% | 0.13 | 0.02 | 1.2배 | 56 | 21% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=47, exitN=71 |
-0.1% | -68.7% | 0.08 | -0.00 | 1.0배 | 52 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=39 |
0.1% | -11.9% | 0.05 | 0.01 | 1.0배 | 2 | 0% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=86 |
-0.5% | -68.2% | 0.05 | -0.01 | 0.9배 | 66 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=68, threshold=0.23 |
0.0% | -18.4% | 0.03 | 0.00 | 1.0배 | 18 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=27, mult=2.8 |
-0.4% | -28.9% | -0.03 | -0.01 | 0.9배 | 38 | 6% |
| Supertrend period=27, mult=3.9 |
-1.9% | -56.9% | -0.04 | -0.03 | 0.7배 | 100 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-3.3% | -68.5% | -0.14 | -0.05 | 0.5배 | 165 | 51% |
| MACD fast=18, slow=26, signal=17 |
-7.4% | -86.0% | -0.44 | -0.09 | 0.2배 | 309 | 50% |
| 매수후보유 | 2.9% | -55.8% | 0.24 | 0.05 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 52일 평균가격이 149일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 52일 평균이 149일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.