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Gunkul Engineering Public Co. Ltd. 백테스트
Gunkul Engineering Public Co. Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Parabolic SAR(CAGR 21.3%, MDD -46.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 16.3%, MDD -81.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 21.7%, MDD -47.7%, Sharpe 0.93, 시장 노출 34%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 24.7%, MDD -62.7%, 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: Parabolic SAR — 매수후보유보다 CAGR은 5.4%p 높고, MDD는 33.6%p 개선됐습니다(CAGR 21.3%, MDD -46.0%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=15 |
21.7% | -47.7% | 0.93 | 0.46 | 22.2배 | 49 | 34% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=37 |
23.6% | -57.8% | 0.91 | 0.41 | 28.4배 | 73 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=27 |
24.7% | -62.7% | 0.90 | 0.39 | 32.6배 | 75 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=13, mult=0.8 |
21.1% | -51.7% | 0.86 | 0.41 | 20.5배 | 141 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.6 |
18.8% | -46.2% | 0.86 | 0.41 | 15.2배 | 35 | 29% |
| Supertrend period=27, mult=3 |
21.3% | -60.0% | 0.86 | 0.35 | 20.9배 | 103 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.06 |
21.3% | -46.0% | 0.86 | 0.46 | 20.9배 | 217 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=56 |
21.9% | -61.6% | 0.86 | 0.36 | 22.9배 | 107 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=44, threshold=0.03 |
19.4% | -57.1% | 0.80 | 0.34 | 16.4배 | 185 | 45% |
| MACD fast=18, slow=29, signal=17 |
13.9% | -56.5% | 0.63 | 0.25 | 7.8배 | 166 | 49% |
| 매수후보유 | 16.3% | -81.2% | 0.59 | 0.20 | 10.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 15 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 15) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.