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PTT Exploration & Production Plc 백테스트
PTT Exploration & Production Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 7.8%, MDD -52.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 7.4%, MDD -79.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.8%, MDD -52.7%, Sharpe 0.32, 시장 노출 67%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 높고, MDD는 26.4%p 개선됐습니다(CAGR 7.8%, MDD -52.7%, 노출 67%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=46 |
7.8% | -52.7% | 0.32 | 0.15 | 7.4배 | 75 | 67% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
7.0% | -68.8% | 0.29 | 0.10 | 6.0배 | 275 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=57 |
5.0% | -67.0% | 0.25 | 0.07 | 3.7배 | 79 | 59% |
| Supertrend period=26, mult=4.1 |
3.8% | -64.4% | 0.22 | 0.06 | 2.7배 | 119 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=201 |
2.4% | -49.4% | 0.22 | 0.05 | 1.9배 | 45 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=11, mult=3.6 |
3.8% | -48.1% | 0.20 | 0.08 | 2.7배 | 64 | 29% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=3.3 |
1.2% | -25.6% | 0.20 | 0.05 | 1.4배 | 26 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=88, threshold=-0.01 |
2.5% | -58.0% | 0.19 | 0.04 | 1.9배 | 280 | 61% |
| MACD fast=14, slow=28, signal=17 |
1.3% | -63.1% | 0.17 | 0.02 | 1.4배 | 321 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=10, threshold=14 |
-0.0% | -92.6% | 0.13 | -0.00 | 1.0배 | 587 | 52% |
| 매수후보유 | 7.4% | -79.0% | 0.33 | 0.09 | 6.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 30일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 46일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.