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Srisawad Corporation Public Company Ltd 백테스트
Srisawad Corporation Public Company Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 11.7%, MDD -39.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 10.9%, MDD -79.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.7%, MDD -42.0%, Sharpe 0.66, 시장 노출 19%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 11.7%, MDD -39.5%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 낮지만, MDD는 37.6%p 개선됐습니다(CAGR 11.7%, MDD -39.5%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=10, threshold=31 |
10.7% | -42.0% | 0.66 | 0.26 | 3.5배 | 90 | 19% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=2.7 |
8.8% | -34.8% | 0.61 | 0.25 | 2.8배 | 34 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=19, mult=2.5 |
7.3% | -27.0% | 0.58 | 0.27 | 2.4배 | 34 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=115 |
11.7% | -39.5% | 0.57 | 0.30 | 3.9배 | 33 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
11.7% | -60.0% | 0.55 | 0.20 | 3.9배 | 85 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=10 |
8.7% | -30.6% | 0.55 | 0.28 | 2.8배 | 49 | 23% |
| Supertrend period=20, mult=3.5 |
10.0% | -57.9% | 0.50 | 0.17 | 3.2배 | 61 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=50 |
9.0% | -51.2% | 0.46 | 0.18 | 2.9배 | 27 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=41, threshold=0.1 |
7.2% | -41.9% | 0.45 | 0.17 | 2.3배 | 131 | 28% |
| MACD fast=18, slow=23, signal=19 |
8.3% | -65.8% | 0.44 | 0.13 | 2.7배 | 144 | 49% |
| 매수후보유 | 10.9% | -79.6% | 0.46 | 0.14 | 3.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 10일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.