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Thailand Future Fund 백테스트
Thailand Future Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.3%, MDD -7.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -5.7%, MDD -59.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.3%, MDD -7.7%, Sharpe 0.38, 시장 노출 3%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.0%p 높고, MDD는 51.7%p 개선됐습니다(CAGR 1.3%, MDD -7.7%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=31 |
1.3% | -7.7% | 0.38 | 0.17 | 1.1배 | 2 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=80, exitN=45 |
-1.3% | -53.1% | 0.15 | -0.03 | 0.9배 | 9 | 26% |
| Supertrend period=27, mult=1.6 |
-1.7% | -54.1% | 0.15 | -0.03 | 0.9배 | 79 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.34 |
-1.8% | -53.4% | 0.15 | -0.03 | 0.9배 | 56 | 40% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=213 |
-2.0% | -53.2% | 0.14 | -0.04 | 0.9배 | 11 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=63 |
-2.7% | -53.1% | 0.12 | -0.05 | 0.8배 | 17 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=14, mult=2.4 |
-3.8% | -54.4% | 0.10 | -0.07 | 0.8배 | 23 | 19% |
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=-0.03 |
-5.3% | -53.1% | 0.06 | -0.10 | 0.7배 | 37 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3.5 |
-10.1% | -58.6% | -0.39 | -0.17 | 0.5배 | 6 | 4% |
| MACD fast=17, slow=33, signal=19 |
-13.8% | -71.9% | -0.50 | -0.19 | 0.3배 | 73 | 48% |
| 매수후보유 | -5.7% | -59.4% | 0.07 | -0.10 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.