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Sasa Polyester Sanayi A.S. 백테스트
Sasa Polyester Sanayi A.S.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 28.6%, MDD -55.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 23.4%, MDD -88.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 25.4%, MDD -69.7%, Sharpe 0.88, 시장 노출 34%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 28.6%, MDD -55.9%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 2.0%p 높고, MDD는 18.8%p 개선됐습니다(CAGR 28.6%, MDD -55.9%, 노출 49%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=16 |
25.4% | -69.7% | 0.88 | 0.36 | 379.6배 | 88 | 34% |
| ROC 모멘텀 n=177, threshold=0.07 |
28.6% | -55.9% | 0.87 | 0.51 | 738.4배 | 134 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=202 |
28.6% | -69.2% | 0.85 | 0.41 | 732.3배 | 30 | 54% |
| Supertrend period=75, mult=4.9 |
25.9% | -73.4% | 0.85 | 0.35 | 420.2배 | 88 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=211 |
28.6% | -70.7% | 0.85 | 0.40 | 733.6배 | 30 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=17, mult=1.9 |
22.9% | -67.5% | 0.80 | 0.34 | 222.4배 | 132 | 38% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=70, exitN=53 |
24.8% | -80.2% | 0.80 | 0.31 | 334.9배 | 44 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=2.2 |
20.1% | -62.4% | 0.79 | 0.32 | 121.8배 | 204 | 29% |
| MACD fast=13, slow=51, signal=24 |
16.3% | -75.3% | 0.60 | 0.22 | 52.3배 | 273 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
14.5% | -83.8% | 0.55 | 0.17 | 34.5배 | 380 | 50% |
| 매수후보유 | 23.4% | -88.5% | 0.67 | 0.26 | 249.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 16 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 16) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.