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Cathay Bloomberg Barclay U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF 백테스트
Cathay Bloomberg Barclay U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.7%, MDD -2.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -3.9%, MDD -54.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 0.7%, MDD -2.5%, Sharpe 0.34, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 1.0%, MDD -19.3%, 노출 31%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.7%p 높고, MDD는 52.1%p 개선됐습니다(CAGR 0.7%, MDD -2.5%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=3.3 |
0.7% | -2.5% | 0.34 | 0.29 | 1.1배 | 2 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=281 |
1.0% | -19.3% | 0.16 | 0.05 | 1.1배 | 7 | 31% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=193 |
0.4% | -21.6% | 0.09 | 0.02 | 1.0배 | 8 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=15 |
0.0% | -15.2% | 0.04 | 0.00 | 1.0배 | 18 | 11% |
| ROC 모멘텀 n=13, threshold=0.11 |
-0.2% | -7.3% | -0.05 | -0.03 | 1.0배 | 4 | 0% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=80, exitN=22 |
-1.2% | -23.3% | -0.13 | -0.05 | 0.9배 | 24 | 19% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=17, mult=3.1 |
-1.4% | -32.0% | -0.18 | -0.04 | 0.9배 | 42 | 17% |
| MACD fast=18, slow=58, signal=17 |
-2.8% | -43.6% | -0.23 | -0.06 | 0.8배 | 78 | 46% |
| Supertrend period=9, mult=4.1 |
-3.6% | -41.8% | -0.34 | -0.09 | 0.7배 | 74 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
-6.2% | -49.2% | -0.61 | -0.13 | 0.6배 | 132 | 46% |
| 매수후보유 | -3.9% | -54.6% | -0.22 | -0.07 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 14일 평균의 상단 밴드(변동성 3.3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 14일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.