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Yuanta US 20+ Year AAA-A Corporate Bond ETF 백테스트
Yuanta US 20+ Year AAA-A Corporate Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.1%, MDD -6.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -4.0%, MDD -44.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.1%, MDD -6.8%, Sharpe 0.45, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 1.5%, MDD -11.7%, 노출 12%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.1%p 높고, MDD는 38.2%p 개선됐습니다(CAGR 1.1%, MDD -6.8%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=24 |
1.1% | -6.8% | 0.45 | 0.16 | 1.1배 | 2 | 5% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=2.7 |
1.5% | -11.7% | 0.35 | 0.12 | 1.1배 | 6 | 12% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=0.11 |
0.3% | -11.8% | 0.14 | 0.03 | 1.0배 | 8 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=16, mult=3.7 |
0.4% | -22.9% | 0.10 | 0.02 | 1.0배 | 22 | 22% |
| EMA 크로스오버 fast=75, slow=151 |
-0.3% | -26.7% | 0.01 | -0.01 | 1.0배 | 10 | 35% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=84, exitN=14 |
-0.1% | -17.6% | 0.01 | -0.00 | 1.0배 | 20 | 16% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=186 |
-1.0% | -26.7% | -0.06 | -0.04 | 0.9배 | 12 | 39% |
| Supertrend period=22, mult=4.2 |
-2.3% | -32.2% | -0.27 | -0.07 | 0.8배 | 58 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.06 |
-2.6% | -32.6% | -0.30 | -0.08 | 0.8배 | 54 | 48% |
| MACD fast=16, slow=39, signal=19 |
-4.2% | -36.4% | -0.48 | -0.11 | 0.7배 | 84 | 48% |
| 매수후보유 | -4.0% | -44.9% | -0.24 | -0.09 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.