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Browave Corporation 백테스트
Browave Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 25.7%, MDD -43.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 25.4%, MDD -84.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 26.6%, MDD -49.5%, Sharpe 0.81, 시장 노출 62%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 27.5%, MDD -55.1%, 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 높고, MDD는 34.5%p 개선됐습니다(CAGR 25.7%, MDD -43.5%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=11, mult=3.8 |
26.6% | -49.5% | 0.81 | 0.54 | 27.8배 | 62 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=192 |
27.5% | -55.1% | 0.80 | 0.50 | 30.8배 | 9 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=29 |
25.7% | -43.5% | 0.80 | 0.59 | 25.3배 | 138 | 53% |
| MACD fast=17, slow=48, signal=9 |
21.7% | -47.7% | 0.75 | 0.46 | 16.0배 | 180 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=128, threshold=-0.03 |
22.8% | -67.0% | 0.71 | 0.34 | 18.1배 | 93 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=41 |
20.4% | -57.4% | 0.69 | 0.35 | 13.7배 | 32 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=8 |
20.0% | -58.1% | 0.66 | 0.34 | 13.1배 | 152 | 63% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
17.9% | -60.2% | 0.65 | 0.30 | 10.2배 | 172 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=19, mult=2.4 |
14.1% | -32.5% | 0.64 | 0.43 | 6.5배 | 70 | 19% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=1.4 |
16.1% | -43.3% | 0.61 | 0.37 | 8.2배 | 100 | 39% |
| 매수후보유 | 25.4% | -84.0% | 0.71 | 0.30 | 24.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 11일·폭 3.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.