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Gudeng Precision Industrial Co., Ltd. 백테스트
Gudeng Precision Industrial Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 20.2%, MDD -68.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.9%, MDD -18.7%, Sharpe 0.79, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: Parabolic SAR — CAGR 15.4%, MDD -66.5%, 노출 51%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=38 |
7.9% | -18.7% | 0.79 | 0.42 | 3.1배 | 2 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.42 |
15.4% | -66.5% | 0.62 | 0.23 | 8.5배 | 104 | 51% |
| MACD fast=22, slow=36, signal=30 |
14.5% | -60.8% | 0.60 | 0.24 | 7.5배 | 128 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=2.2 |
12.8% | -59.8% | 0.60 | 0.21 | 6.0배 | 68 | 28% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=115 |
14.5% | -62.6% | 0.57 | 0.23 | 7.6배 | 52 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=189 |
14.0% | -68.8% | 0.56 | 0.20 | 7.1배 | 23 | 58% |
| Supertrend period=10, mult=3.3 |
13.1% | -64.1% | 0.55 | 0.20 | 6.3배 | 88 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=64, exitN=69 |
13.2% | -59.3% | 0.54 | 0.22 | 6.3배 | 24 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=26, mult=3.1 |
9.2% | -54.8% | 0.53 | 0.17 | 3.7배 | 46 | 16% |
| ROC 모멘텀 n=104, threshold=0 |
10.1% | -70.7% | 0.45 | 0.14 | 4.2배 | 142 | 59% |
| 매수후보유 | 20.2% | -68.2% | 0.64 | 0.30 | 15.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 30일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.