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Innodisk Corp. 백테스트
Innodisk Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 27.3%, MDD -38.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 27.1%, MDD -48.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 28.1%, MDD -54.6%, Sharpe 0.97, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 높고, MDD는 -6.2%p 개선됐습니다(CAGR 27.3%, MDD -38.2%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=31 |
28.1% | -54.6% | 0.97 | 0.51 | 30.6배 | 116 | 56% |
| Supertrend period=20, mult=3.6 |
27.3% | -38.2% | 0.94 | 0.71 | 28.2배 | 60 | 60% |
| MACD fast=22, slow=32, signal=22 |
22.5% | -55.6% | 0.86 | 0.40 | 16.5배 | 128 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=1.2 |
23.3% | -37.8% | 0.86 | 0.62 | 18.0배 | 80 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.2 |
20.9% | -44.9% | 0.81 | 0.46 | 13.8배 | 168 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=20 |
20.6% | -42.3% | 0.80 | 0.49 | 13.2배 | 176 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=8, mult=3.7 |
18.8% | -36.6% | 0.80 | 0.52 | 10.9배 | 28 | 29% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=44 |
22.6% | -46.8% | 0.77 | 0.48 | 16.7배 | 56 | 74% |
| ROC 모멘텀 n=38, threshold=-0.04 |
21.0% | -43.5% | 0.74 | 0.48 | 14.0배 | 180 | 70% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=150 |
19.0% | -51.2% | 0.69 | 0.37 | 11.1배 | 21 | 71% |
| 매수후보유 | 27.1% | -48.4% | 0.81 | 0.56 | 27.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 9일 평균가격이 31일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 9일 평균이 31일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.