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MPI Corporation 백테스트
MPI Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 35.6%, MDD -43.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 24.5%, MDD -82.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 35.6%, MDD -43.2%, Sharpe 1.05, 시장 노출 50%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 39.3%, MDD -46.1%, 노출 70%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 11.2%p 높고, MDD는 39.0%p 개선됐습니다(CAGR 35.6%, MDD -43.2%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=18, mult=3.1 |
35.6% | -43.2% | 1.05 | 0.82 | 288.1배 | 110 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=26 |
39.3% | -46.1% | 1.03 | 0.85 | 472.6배 | 98 | 70% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=14 |
32.0% | -51.8% | 0.96 | 0.62 | 174.5배 | 106 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=113 |
30.1% | -49.4% | 0.89 | 0.61 | 133.8배 | 49 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=110, threshold=-0.02 |
27.5% | -62.4% | 0.83 | 0.44 | 92.0배 | 129 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
24.5% | -53.2% | 0.81 | 0.46 | 59.0배 | 284 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=146 |
25.7% | -65.1% | 0.79 | 0.39 | 70.2배 | 31 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=1.7 |
22.0% | -51.3% | 0.79 | 0.43 | 40.1배 | 146 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=10, mult=2.1 |
22.6% | -61.7% | 0.78 | 0.37 | 43.8배 | 106 | 41% |
| MACD fast=16, slow=29, signal=11 |
17.7% | -59.0% | 0.65 | 0.30 | 20.7배 | 260 | 53% |
| 매수후보유 | 24.5% | -82.3% | 0.70 | 0.30 | 58.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 18일·폭 3.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.