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E Ink Holdings Inc 백테스트
E Ink Holdings Inc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 10.8%, MDD -41.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 8.8%, MDD -87.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 17.6%, MDD -68.5%, Sharpe 0.68, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 8.9%p 높고, MDD는 19.2%p 개선됐습니다(CAGR 10.8%, MDD -41.1%, 노출 25%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=21, mult=3.7 |
17.6% | -68.5% | 0.68 | 0.26 | 20.4배 | 82 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=108, exitN=94 |
16.4% | -62.9% | 0.63 | 0.26 | 16.9배 | 15 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=1.3 |
14.7% | -64.0% | 0.63 | 0.23 | 12.7배 | 106 | 40% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=147 |
15.2% | -58.3% | 0.61 | 0.26 | 13.9배 | 37 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=114, threshold=0.01 |
13.9% | -55.8% | 0.57 | 0.25 | 11.3배 | 145 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=118 |
14.1% | -65.0% | 0.57 | 0.22 | 11.6배 | 27 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=26, mult=1.9 |
10.8% | -41.1% | 0.57 | 0.26 | 6.7배 | 118 | 25% |
| MACD fast=17, slow=26, signal=17 |
13.4% | -68.1% | 0.56 | 0.20 | 10.4배 | 214 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=17 |
6.0% | -57.4% | 0.36 | 0.10 | 3.0배 | 98 | 27% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
5.0% | -63.7% | 0.32 | 0.08 | 2.5배 | 144 | 51% |
| 매수후보유 | 8.8% | -87.7% | 0.42 | 0.10 | 4.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 21일·폭 3.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.