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CO-TECH DEVELOPMENT CORP. 백테스트
CO-TECH DEVELOPMENT CORP.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 14.8%, MDD -35.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 14.5%, MDD -74.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 17.8%, MDD -38.1%, Sharpe 0.78, 시장 노출 25%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 27.0%, MDD -45.2%, 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.3%p 높고, MDD는 36.6%p 개선됐습니다(CAGR 14.8%, MDD -35.3%, 노출 18%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=74, atrPeriod=23, mult=3.8 |
17.8% | -38.1% | 0.78 | 0.47 | 20.9배 | 32 | 25% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=167 |
20.0% | -61.3% | 0.75 | 0.33 | 29.7배 | 31 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=0.09 |
18.9% | -61.3% | 0.74 | 0.31 | 25.1배 | 69 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=2.9 |
14.8% | -35.3% | 0.73 | 0.42 | 13.1배 | 64 | 18% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=26 |
13.8% | -38.0% | 0.71 | 0.36 | 11.1배 | 58 | 19% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=129 |
18.4% | -61.3% | 0.70 | 0.30 | 23.2배 | 21 | 44% |
| Supertrend period=12, mult=5 |
27.0% | -45.2% | 0.69 | 0.60 | 85.2배 | 42 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=33 |
26.6% | -40.2% | 0.69 | 0.66 | 79.5배 | 36 | 44% |
| MACD fast=19, slow=33, signal=22 |
7.4% | -75.1% | 0.40 | 0.10 | 3.8배 | 176 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.12 |
6.8% | -73.1% | 0.31 | 0.09 | 3.4배 | 412 | 54% |
| 매수후보유 | 14.5% | -74.6% | 0.48 | 0.19 | 12.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 74일 평균 + 변동성 3.8배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 74일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.