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Yuanta/P-shares Taiwan Dividend Plus ETF 백테스트
Yuanta/P-shares Taiwan Dividend Plus ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 4.4%, MDD -23.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 3.6%, MDD -53.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 5.1%, MDD -28.9%, Sharpe 0.51, 시장 노출 54%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.8%, MDD -42.3%, 노출 81%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 높고, MDD는 24.6%p 개선됐습니다(CAGR 4.4%, MDD -23.1%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=16, slow=57, signal=28 |
5.1% | -28.9% | 0.51 | 0.18 | 2.5배 | 142 | 54% |
| Supertrend period=25, mult=3.3 |
5.0% | -38.5% | 0.51 | 0.13 | 2.5배 | 144 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=65 |
5.1% | -36.2% | 0.50 | 0.14 | 2.5배 | 75 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=48 |
5.8% | -42.3% | 0.50 | 0.14 | 2.9배 | 71 | 81% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=66, atrPeriod=36, mult=1 |
4.4% | -23.1% | 0.47 | 0.19 | 2.2배 | 126 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=84 |
4.7% | -33.3% | 0.47 | 0.14 | 2.3배 | 75 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=2.5 |
3.2% | -19.3% | 0.47 | 0.16 | 1.8배 | 58 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
3.1% | -23.6% | 0.35 | 0.13 | 1.8배 | 150 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=-0.08 |
3.7% | -37.7% | 0.34 | 0.10 | 2.0배 | 55 | 81% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=26 |
1.0% | -19.8% | 0.19 | 0.05 | 1.2배 | 22 | 7% |
| 매수후보유 | 3.6% | -53.5% | 0.29 | 0.07 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(16·57일)이 신호선(28일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.