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Yuanta Daily Taiwan 50 Bear -1X ETF 백테스트
Yuanta Daily Taiwan 50 Bear -1X ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR -2.9%, MDD -31.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -5.4%, MDD -87.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 10.1%, MDD -56.0%, Sharpe 0.26, 시장 노출 19%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 15.5%p 높고, MDD는 31.1%p 개선됐습니다(CAGR -2.9%, MDD -31.2%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=92, threshold=0 |
10.1% | -56.0% | 0.26 | 0.18 | 3.1배 | 60 | 19% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=71 |
9.6% | -60.2% | 0.26 | 0.16 | 3.0배 | 23 | 34% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=41 |
9.2% | -64.2% | 0.26 | 0.14 | 2.8배 | 63 | 26% |
| Supertrend period=23, mult=3 |
8.4% | -61.2% | 0.25 | 0.14 | 2.6배 | 91 | 27% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=1.4 |
8.1% | -62.6% | 0.25 | 0.13 | 2.5배 | 69 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.04 |
6.9% | -67.1% | 0.24 | 0.10 | 2.2배 | 105 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=43, threshold=5 |
4.9% | -71.8% | 0.23 | 0.07 | 1.7배 | 101 | 32% |
| MACD fast=22, slow=40, signal=24 |
2.0% | -75.0% | 0.22 | 0.03 | 1.3배 | 103 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=9, mult=4 |
-0.9% | -31.3% | -0.08 | -0.03 | 0.9배 | 10 | 6% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=152 |
-2.9% | -31.2% | -0.26 | -0.09 | 0.7배 | 16 | 16% |
| 매수후보유 | -5.4% | -87.1% | 0.18 | -0.06 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 92일 수익률이 0%보다 크면 매수
- 매도 — 92일 수익률이 0% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.