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Yuanta S&P GSCI Gold ER Futures ETF 백테스트
Yuanta S&P GSCI Gold ER Futures ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 6.5%, MDD -24.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 7.2%, MDD -31.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.2%, MDD -25.6%, Sharpe 0.59, 시장 노출 62%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 7.8%, MDD -29.6%, 노출 95%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.0%p 높고, MDD는 6.0%p 개선됐습니다(CAGR 6.5%, MDD -24.0%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=158 |
7.2% | -25.6% | 0.59 | 0.28 | 2.2배 | 16 | 62% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 95% n=92, threshold=-0.15 |
7.8% | -29.6% | 0.56 | 0.26 | 2.4배 | 6 | 95% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=57 |
6.5% | -24.0% | 0.54 | 0.27 | 2.1배 | 38 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=3 |
4.8% | -18.1% | 0.54 | 0.26 | 1.7배 | 16 | 18% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=102, exitN=77 |
5.4% | -26.0% | 0.47 | 0.21 | 1.8배 | 14 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=24, mult=3.1 |
3.9% | -18.1% | 0.39 | 0.22 | 1.5배 | 50 | 38% |
| Supertrend period=22, mult=4.5 |
2.2% | -27.4% | 0.25 | 0.08 | 1.3배 | 82 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
2.2% | -25.8% | 0.25 | 0.08 | 1.3배 | 72 | 47% |
| MACD fast=18, slow=39, signal=19 |
2.2% | -22.7% | 0.24 | 0.10 | 1.3배 | 113 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=15 |
0.9% | -22.7% | 0.14 | 0.04 | 1.1배 | 28 | 23% |
| 매수후보유 | 7.2% | -31.6% | 0.52 | 0.23 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 41일 평균가격이 158일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 41일 평균이 158일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.