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Yuanta S&P 500 ETF 백테스트
Yuanta S&P 500 ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 13.3%, MDD -34.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 14.6%, MDD -24.6%, Sharpe 1.02, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=6, threshold=-0.07 |
14.6% | -24.6% | 1.02 | 0.59 | 4.3배 | 15 | 99% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=46 |
10.0% | -21.3% | 0.92 | 0.47 | 2.8배 | 27 | 80% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=91 |
8.6% | -27.3% | 0.81 | 0.31 | 2.4배 | 29 | 79% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=71, k=1.3 |
6.3% | -15.2% | 0.73 | 0.41 | 1.9배 | 39 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=73, slow=117 |
8.3% | -34.3% | 0.67 | 0.24 | 2.3배 | 19 | 78% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
5.4% | -15.1% | 0.60 | 0.36 | 1.7배 | 88 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=8, mult=1.4 |
5.2% | -26.6% | 0.60 | 0.20 | 1.7배 | 69 | 69% |
| Supertrend period=23, mult=3.5 |
5.3% | -21.6% | 0.55 | 0.24 | 1.7배 | 100 | 73% |
| MACD fast=19, slow=34, signal=17 |
3.5% | -18.7% | 0.44 | 0.19 | 1.4배 | 130 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=24 |
0.9% | -15.3% | 0.23 | 0.06 | 1.1배 | 20 | 15% |
| 매수후보유 | 13.3% | -34.3% | 0.88 | 0.39 | 3.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 6일 수익률이 -7%보다 크면 매수
- 매도 — 6일 수익률이 -7% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.