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JKO S&P GSCI Brent Crude 2x Leveraged ER Future s ETF 백테스트
JKO S&P GSCI Brent Crude 2x Leveraged ER Future s ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 19.0%, MDD -42.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 9.7%, MDD -93.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 32.1%, MDD -63.1%, Sharpe 0.73, 시장 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 22.4%p 높고, MDD는 30.6%p 개선됐습니다(CAGR 19.0%, MDD -42.4%, 노출 14%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=27, mult=4.2 |
32.1% | -63.1% | 0.73 | 0.51 | 11.3배 | 61 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=19 |
25.8% | -65.2% | 0.69 | 0.39 | 7.4배 | 55 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=1.5 |
21.0% | -53.3% | 0.64 | 0.39 | 5.3배 | 42 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=18 |
19.0% | -42.4% | 0.62 | 0.45 | 4.5배 | 16 | 14% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
22.3% | -79.1% | 0.60 | 0.28 | 5.8배 | 85 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=8, mult=4 |
16.6% | -57.0% | 0.56 | 0.29 | 3.8배 | 34 | 28% |
| MACD fast=11, slow=54, signal=11 |
14.0% | -81.1% | 0.52 | 0.17 | 3.1배 | 117 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=38 |
13.7% | -74.0% | 0.51 | 0.19 | 3.1배 | 61 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=184 |
13.8% | -66.1% | 0.51 | 0.21 | 3.1배 | 19 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=30, threshold=0.1 |
13.0% | -68.1% | 0.49 | 0.19 | 2.9배 | 151 | 36% |
| 매수후보유 | 9.7% | -93.7% | 0.51 | 0.10 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 27일·폭 4.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.