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Uni-President Enterprises Corp. 백테스트
Uni-President Enterprises Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 6.5%, MDD -38.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 6.7%, MDD -67.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.2%, MDD -41.1%, Sharpe 0.46, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 높고, MDD는 26.0%p 개선됐습니다(CAGR 6.5%, MDD -38.9%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=143 |
8.2% | -41.1% | 0.46 | 0.20 | 8.1배 | 43 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=269 |
6.5% | -38.9% | 0.39 | 0.17 | 5.4배 | 23 | 60% |
| Supertrend period=13, mult=4.6 |
3.4% | -48.4% | 0.26 | 0.07 | 2.4배 | 75 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=82 |
3.0% | -46.8% | 0.25 | 0.06 | 2.2배 | 45 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=28 |
1.3% | -25.7% | 0.20 | 0.05 | 1.4배 | 6 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=113, atrPeriod=10, mult=3.2 |
0.9% | -47.6% | 0.14 | 0.02 | 1.3배 | 61 | 36% |
| ROC 모멘텀 n=183, threshold=-0.02 |
-0.3% | -65.2% | 0.10 | -0.01 | 0.9배 | 214 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=2.3 |
-0.9% | -61.6% | 0.03 | -0.02 | 0.8배 | 98 | 29% |
| MACD fast=23, slow=62, signal=23 |
-3.8% | -78.8% | -0.09 | -0.05 | 0.4배 | 249 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-4.3% | -74.8% | -0.10 | -0.06 | 0.3배 | 192 | 52% |
| 매수후보유 | 6.7% | -67.1% | 0.37 | 0.10 | 5.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 43일 평균가격이 143일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 43일 평균이 143일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.