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Shihlin Electric & Engineering Corp. 백테스트
Shihlin Electric & Engineering Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 9.7%, MDD -43.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 7.9%, MDD -67.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 9.7%, MDD -43.7%, Sharpe 0.52, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 높고, MDD는 23.6%p 개선됐습니다(CAGR 9.7%, MDD -43.7%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=13, mult=4.1 |
9.7% | -43.7% | 0.52 | 0.22 | 11.7배 | 86 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=63, threshold=-0.13 |
8.3% | -57.5% | 0.43 | 0.14 | 8.3배 | 115 | 88% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
6.9% | -53.5% | 0.41 | 0.13 | 5.8배 | 172 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=49 |
7.2% | -51.4% | 0.39 | 0.14 | 6.3배 | 93 | 77% |
| MACD fast=19, slow=65, signal=19 |
6.4% | -65.7% | 0.39 | 0.10 | 5.2배 | 266 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=8, mult=3.8 |
3.8% | -40.4% | 0.34 | 0.09 | 2.7배 | 36 | 9% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=33 |
3.0% | -33.1% | 0.32 | 0.09 | 2.2배 | 8 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=3.4 |
3.8% | -43.1% | 0.32 | 0.09 | 2.7배 | 56 | 14% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=129 |
3.6% | -48.2% | 0.27 | 0.07 | 2.5배 | 81 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=166 |
2.9% | -58.6% | 0.24 | 0.05 | 2.1배 | 57 | 64% |
| 매수후보유 | 7.9% | -67.3% | 0.40 | 0.12 | 7.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 13일·폭 4.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.